Forex Kwantitatiewe Analise

Kwantitatiewe analise in Forex Wat is kwantitatiewe analise Voorbeelde van kwantitatiewe of statistiese analise Wat is kwantitatiewe analise Kwantitatiewe ontleding kan handelaars om emosie uit die belegging proses te verwyder. Kwantitatiewe ontleding is 'n benadering wat fokus op statistiek of waarskynlikhede oor gut feelings. Gegewe die tegnologie van rekenaars en gesofistikeerde wiskunde modelle, het kwantitatiewe analise oor Wall Street geneem en 'n meerderheid van die nuwe handelaars en werknemers by Wall strate of diegene met 'n kwantitatiewe ingesteldheid. Kwantitatiewe ontleding het 'n plek in die FX mark net soos enige ander mark. Jy is waarskynlik vertroud met verskillende vorme van kwantitatiewe ontleding selfs as jy nie jouself beskou as 'n quant, wat is iemand wat markte benaderings van 'n kwantitatiewe oogpunt. 'N Eenvoudige finansiële verhouding soos pols beloning, verdienste per aandeel of iets moeiliker soos opsie pryse en verdiskonteerde kontantvloei is vorme van kwantitatiewe analise. Soos jy kan dink, data is van kritieke belang in die analise is dikwels net so goed soos die data gaan in so baie kwantitatiewe fokus op die kwaliteit van data gebruik om hul wiskundige en statistiese modelle in te vul. Voorbeelde van Kwantitatiewe of statistiese analise Jy hoef nie na 'n wiskunde gefluit of 'n doktorsgraad in ekonometrie om voordeel te trek uit statistiese analise. Met statistieke, is jy op soek na afhanklikheid of vereniging van twee toevalsveranderlikes of datastelle. Handelaars baat vind by die algemene statistiese ontleding van korrelasies, wat verwys na 'n wye kategorie van statistiese verhoudings en afhanklikheid. 'N Algemene korrelasie in die FX mark is dollarswakheid is gekorreleer met swakheid na ontluikende markte. Nog 'n Intermarket verhouding Yen krag en aandelemark swakheid. Statistiese analise is nuttig in die bepaling van toekomstige waarskynlikhede maar is nie bedoel suiwer voorspellende te wees. 'N Tipiese verklaring is dat korrelasie nie oorsaaklikheid. Oorsaaklikheid beteken eksplisiete oorsaak-en-effek, terwyl korrelasie beteken eenvoudig potensiaal algemene bewegings tussen twee stogastiese veranderlikes. Die skaal van korrelasies koëffisiënte is -1 tot 431 terwyl die negatiewe een is 'n perfekte inverse verhouding of korrelasie, nul nul korrelasie en positiewe een is perfek positiewe korrelasie amper soos die twee veranderlikes of markte geboei met mekaar. Nog 'n gunstige vorm van statistiese analise staan ​​bekend as regressieanalise. Regressie-analise is 'n baie gunstige statistiese model en kwantitatiewe analise ten einde te help sien jy die verhouding tussen veranderlikes. Regressie-analise fokus op die verhouding tussen 'n afhanklike veranderlike en een of meer afhanklike veranderlikes. Spesifiek, regressieanalise help om te verstaan ​​hoe die tipiese waarde van die afhanklike veranderlike verander wanneer enige een van die onafhanklike veranderlikes so uiteenlopend. Die meeste FX kartering pakkette het 'n regressie-kanaal wat die berekening van regressie-analise doen vir jou en is dikwels makliker om toegang te verkry as korrelasies. Regressie-analise skat algemeen die voorwaardelike verwagting of rigting van die prys van die afhanklike veranderlike gegewe die onafhanklike veranderlike. Dit beteken dat die gemiddelde waarde van die afhanklike veranderlike met betrekking tot 'n vaste onafhanklike veranderlike. Dit word dikwels getoon in 'n skuins lyn hoër of laer te sny deur die prys in die rigting van die tendens of in 'n sywaarts beweeg die regressielyn is dikwels plat. Terwyl wiskundige modelle is buite die bestek van hierdie artikel, baie handelaars gebruik Excel Microsoft en gebruik die korrelasie funksie tussen die veranderlikes oor 'n spesifieke stel van tyd om vas te stel of daar 'n positiewe of negatiewe korrelasie. Dit sal egter baie navorsing afsetpunte te blus korrelasie verslae en hulle kan ook gevind word op navorsing terminale soos Bloomberg of Reuters. As jy belangstel in die doen van hierdie tipe modelle jouself is, dit is belangrik om daarop te let die resultate is data-gedrewe en ontbreek of onvolledig data kan julle mislei. Daarom, moet jy sorg van die vermiste data te neem eerste ten einde effektiewe ontleding van die data het. Excel is waarskynlik jou beste bet in terme van doen eenvoudige ontleding maar baie makelaars bied gereedskap wat kan help om te doen 'n groot deel van die ontleding sowel. Ten slotte, is statistiese analise bedoel om jou kop draai om oënskynlik toevalsveranderlikes vir 'n patroon wat jy kan handel. Risiko moet altyd daarin geslaag, maar hierdie patrone kan vir 'n lang tyd, selfs sonder oorsaaklikheid bestaande. Terwyl skynbaar soortgelyke, back testing is die spreekwoordelike wolf in skaapsklere van dikwels statistiese of kwantitatiewe analise. Dit betaal om bewus te wees van die toets terug opgeslaan soos statistiese modellering, want meer dikwels as nie back testing gedoen oor geïdealiseerde datastelle wat groot verliese kan meebring valse vertroue, oor benutting, en potensieel wanneer die huidige omgewing divergeer van die data set. Quantitative Ontleding wat is Kwantitatiewe analise Kwantitatiewe analise verwys na ekonomiese, sake - of finansiële analise wat daarop gemik is om te verstaan ​​of gedrag of gebeure te voorspel deur die gebruik van wiskundige meting en berekening, statistiese modellering en navorsing. Kwantitatiewe analiste poog om 'n gegewe werklikheid in terme van 'n numeriese waarde verteenwoordig. Kwantitatiewe ontleding aangewend word vir 'n aantal redes, insluitend meting, prestasie-evaluering of waardasie van 'n finansiële instrument. en voorspel werklike gebeure in die wêreld soos veranderinge in 'n land se bruto binnelandse produk (BBP) groei. VIDEO laai die speler. Afbreek van Kwantitatiewe Analise In die algemeen, kan kwantitatiewe analise die beste verstaan ​​word as bloot 'n manier om te meet of te evalueer dinge deur die ondersoek van wiskundige waardes van veranderlikes. Die primêre voordeel van kwantitatiewe analise is dat dit behels die bestudering van presiese, definitiewe waardes wat kan maklik met mekaar vergelyk, soos 'n maatskappy se jaar-oor-jaar-inkomste of verdienste. In die finansiële wêreld, is ontleders wat streng staatmaak op kwantitatiewe ontleding dikwels na verwys as kwantitatiewe of Quant jokkies. Regerings staatmaak op kwantitatiewe ontleding om monetêre en ander besluite ekonomiese beleid te maak. Regerings en sentrale banke wat algemeen op te spoor en statistiese data soos BBP-syfers en indiensneming te evalueer. Algemene gebruike van kwantitatiewe analise in te belê sluit die berekening en evaluering van die belangrikste finansiële verhoudings soos die prys-verdienste-verhouding (p / v) of verdienste per aandeel (VPA). Kwantitatiewe ontleding wissel van ondersoek van eenvoudige statistiese data soos inkomste, om komplekse berekeninge soos verdiskonteerde kontantvloei of opsie pryse. Kwantitatiewe Vs. Kwalitatiewe analise Terwyl kwantitatiewe analise dien as 'n baie nuttige evaluering hulpmiddel op sigself, is dit dikwels gekombineer met die aanvullende navorsing en evaluering hulpmiddel van kwalitatiewe ontleding. Byvoorbeeld, is dit maklik om 'n maatskappy te kwantitatiewe analise gebruik om figure soos omset, winsmarges of opbrengs op bates (ROA) te evalueer, maar die maatskappy kan ook graag inligting wat nie maklik herleibaar tot wiskundige waardes, soos beoordeel as sy merk reputasie of interne werknemer moraal. In 'n gesamentlike kwalitatiewe en kwantitatiewe ontleding projek, kan 'n maatskappy, ontleder of belegger wil die krag van 'n bepaalde produk wat 'n maatskappy vervaardig en verkoop evalueer. Die kwalitatiewe ontleding deel van die projek kan gedoen word met behulp van gereedskap soos opnames kliënt wat verbruikers vra vir hul menings oor die produk. 'N Kwantitatiewe analise van die produk kan ook geïnisieer deur die ondersoek van data met betrekking tot getalle herhaal kliënte, kliënte se klagtes en die aantal waarborg eise oor 'n gegewe tydperk time. Quantitative ontleding Ja ek verstaan ​​die basiese konsep. Cant verduidelik nie, want dit sou verkeerd wees om jou te vertel net die basiese teorie. Daar is 'n baie materiaal daaroor swaai rondom al. google dit net en jy sal 'n goeie bronne te vind. Ek slaan ook op hierdie idee 'n paar dae terug. Versamel die data nou het ek 'n paar kenners gevra om te werk aan dit. My voorstel óf lees genoeg daaroor of huur iemand wat dit verstaan. Nie kind se speel as ek meegedeel. Dankie my vriend. Behels dit stogastiese geword Desember 2008 Status: Tegnies Fundamentele 228 Posts Toe ek begin om kwantitatiewe analise op munt pare ek gevind dat dit baie moeilik wees nie. Ek is met behulp van die normale proses en idees van vaste inkomste modellering en probeer om Monte-Carlo simulasies te genereer, maar was onsuksesvol vir 'n lang tyd. Daar is verskeie redes hiervoor, een is becasue hulle is baie onstabiel en daaglikse beweging reeks geldeenheid paar kan groot wees. Ander is dat die likiditeit wissel die hele dag lank. As jy probeer sal jy groot aantal veranderlikes oorweeg om iets betrokke te kry. Toe my vriende het voorgestel 'n paar idees om my navorsing oor directional beweging van pare en hul predictibily baseer. Ek kan nie sê dat dit werk, maar op 'n makro basis dit kan jou help om 'n beter geldeenheid paar vir 'n handel metode besluit. Byvoorbeeld tans Ek handel eers USD / JPY becasue Ek het gevind dat dit is die beste paar vir my metode en dit werk baie goed vir my. Ek het geen formele opleiding op hierdie, maar as jy 'n bietjie kennis sou ek wil net om jou te waarsku dat sy weg verskillende (en vir my moeilik) om kwantitatief ontleed Forex as in ander markte. Probeer 'n paar ander benadering as gewoonlik konvergensie / divergensie dinge. GL Die enigste manier om slimmer te kry, is deur die speel van 'n slimmer teenstander. Aangesluit Desember 2008 Status: Tegnies Fundamentele 228 Posts Hey Constin hoef te plaas jou idees hier as jy gaan vir dit. hopelik Ek het jou nie afskrik Die enigste manier om te kry slimmer is deur die speel van 'n slimmer teenstander. Aangesluit Julie 2008 Status: Lid 750 Posts Hey Constin doen post jou idees hier as jy gaan vir dit. hopelik Ek het jou nie afskrik nie, jy didnt my afskrik. Dankie. Ek het 'n paar definisie van kwantitatiewe analise: quotQuantitative ontleder. in finansies, iemand wat wiskunde geld onder andere stogastiese calculus, om financequot en. wikipedia. org/wiki/QuantitativeanalysisQuantitative Trading Wat is Kwantitatiewe Trading Kwantitatiewe handel bestaan ​​uit handel strategieë gebaseer op kwantitatiewe ontleding. wat staatmaak op wiskundige berekeninge en verwerking van syfers te handel geleenthede te identifiseer. As kwantitatiewe handel word algemeen gebruik deur finansiële instellings en verskansingsfondse. die transaksies is gewoonlik groot in grootte en mag die koop en verkoop van honderde duisende van aandele en ander sekuriteite betrek. Dit is egter kwantitatiewe handel al hoe meer algemeen gebruik word deur individuele beleggers. Afbreek van Kwantitatiewe verhandelingsprys en volume is twee van die meer algemene data insette gebruik word in kwantitatiewe analise as die belangrikste insette om wiskundige modelle. Kwantitatiewe handel tegnieke sluit in 'n hoë-frekwensie handel. algoritmiese handel en statistiese arbitrage. Hierdie tegnieke is vinnige-vuur en tipies kort termyn belegging horisonne. Baie kwantitatiewe handelaars is meer vertroud is met kwantitatiewe hulpmiddels, soos bewegende gemiddeldes en ossillators. Verstaan ​​Kwantitatiewe Trading Kwantitatiewe handelaars gebruik te maak van moderne tegnologie, wiskunde en die beskikbaarheid van omvattende databasisse vir die maak van rasionele handel besluite. Kwantitatiewe handelaars neem 'n handel tegniek en 'n model daarvan met behulp van wiskunde, en dan ontwikkel hulle 'n rekenaar program wat die model van toepassing op historiese mark data. Die model is dan backtested en optimale. As gunstige resultate behaal, is die stelsel dan in real-time markte geïmplementeer met die werklike kapitaal. Die manier waarop kwantitatiewe handel modelle funksie kan die beste beskryf word met behulp van 'n analogie. Dink aan 'n weerberig waarin die meteoroloog voorspel 'n 90 kans op reën terwyl die son skyn. Die weervoorspeller afgelei hierdie counter gevolgtrekking deur die versameling en ontleding van klimaat data van sensors in die hele gebied. 'N Gerekenariseerde kwantitatiewe ontleding toon spesifieke patrone in die data. Wanneer hierdie patrone is in vergelyking met dieselfde patrone geopenbaar in historiese klimaat data (back testing), en 90 uit 100 keer die gevolg is reën, dan kan die meteoroloog die gevolgtrekking met vertroue, vandaar die 90-vooruitskatting te trek. Kwantitatiewe handelaars toepas dieselfde proses om die finansiële markte handel besluite te neem. Voor - en nadele van Kwantitatiewe Trading Die doel van die saak is om die optimale kans uitvoering van 'n winsgewende handel te bereken. 'N Tipiese handelaar kan effektief te monitor, te ontleed en te handel besluite op 'n beperkte aantal sekuriteite voor die hoeveelheid inkomende data oorweldig die besluitnemingsproses. Die gebruik van kwantitatiewe handel tegnieke verlig hierdie limiet deur die gebruik van rekenaars om die monitering, analisering, en handel besluite te outomatiseer. Die oorwinning van emosie is een van die mees deurdringende probleme met handel. Word dit vrees of gierigheid, wanneer die handel, emosie dien slegs om rasionele denke, wat gewoonlik lei tot verliese onderdruk. Rekenaars en wiskunde nie emosies te besit, sodat kwantitatiewe handel skakel hierdie probleem. Kwantitatiewe handel nie sy probleme. Finansiële markte is 'n paar van die mees dinamiese entiteite wat bestaan. Daarom moet kwantitatiewe handel modelle as dinamiese konsekwent suksesvol te wees. Baie kwantitatiewe handelaars ontwikkel modelle wat tydelik winsgewend vir die mark toestand waarvoor dit ontwikkel is, maar hulle uiteindelik misluk wanneer marktoestande change. Quantitative Tegniese Analise Augustus 2011 geword Status: Lid 1106 Posts Die tegniese analise benadering basisse die handel strategieë op vorige prys gedrag met die aanname dat patrone van beweging sal herhaal. Een van die grootste probleme met tegniese ontleding is die probleme van die spesifiseer van die patrone op 'n wyse wat objektiewe toets toelaat. As ek 'n vraag soos quotWhat 'n positiewe flagquot Ek sal antwoorde soos quotthat nie die geval is workquot het, met geen bykomende verduidelikings. Of quotgo en lees babypipsquot waar ek enige intelligente antwoord gewoond te vind. Nadat ek ton van kaarte sal ontvang waar 'n lomp vlag teenwoordig was en gewerk het te danke aan die agterna. Hoe om behoorlik, objektief definieer 'n lomp vlag gewoond verduidelik. Ek sal lees poste te verduidelik dat dit subjektiewe amper soos 'n kuns: nie meer as 'n verskoning om nie te erken die onkunde. As 'n up tendens is gemaak van hoër hoogtes en hoër laagtepunte, wat is 'n hoë Wat is 'n lae Hoekom As 'n hamer het 'n klein liggaam wat klein genoeg is klein om te wees is waarom die kwantitatiewe analise benadering basisse die strategieë op wiskundige modelle van die prys evolusie. Een van die probleme met kwantitatiewe analise is die definisie van die model wat toegepas word. Die model moet vertrou word as geldig. Toe die parameters moet word geskat wat hul waardes óf inacurate of uitgestel of albei sal maak. Wat van kwantifisering die TA self as die model te skat As 'n voorbeeld, ek het 'n lang tyd om die tendens te skat. Ek moes beantwoord quotwhat is 'n trendquot. Ek het 'n antwoord wat meestal voldoen my. Nie, want dit is reg. Nie, want dit is elegant. Maar, want dit is die beste wat ek kan objektief te definieer en ek dink daar is geen korrekte antwoord in elk geval. Ten minste het ek 'n definisie. As ons kyk na my lei aanwyser het ek gedink dat daar iets ontbreek: die reekse. Meer presies die definisie van die reekse. Aanvanklik het ek net gedink dat 'n reeks is nie meer as 'n spesiale geval van 'n tendens. Dit isnt 'n up tendens of 'n down tendens, maar 'n horisontale tendens. Na alles 'n horisontale lyn is 'n lyn soos die ander, isnt dit Maar daar is 'n verskil tussen 'n verskeidenheid en 'n tendens. In 'n up tendens kort gaan minder waarskynlikheid van sukses en 'n kleiner potensiële wins in vergelyking met die gang lank. Conversly vir die down tendens. Dit is voor die hand liggend, want die retracements is kleiner as die vorentoe beweeg. Maar 'n reeks kan verhandel beide kante met gelyke risiko en potensiële wins te maak. Hoe klein is die helling van die tendens te 'n gekwalifiseerde n verskeidenheid Trouens wye reeks is gemaak van swaaie wat op die grens van die tendens in die tweede kwartaal van bandwydte wees. Dit kan gebeur dat die beraamde helling van die tendens in 'n reeks van meer as die helling van 'n bestendige tendens kry Daar is geen drumpel hieronder wat 'n tendens 'n reeks kan bevoeg is om die tendens beraming Ek het besef dat die tendens lyne en kanale was eintlik verbeter baie goed gereedskap. Is dit werklik die gevolg verbetering of is dit net kom uit my oortuigings Hoe om dit outomaties te vestig op bekragtig dit kan ek pas 'n lomp vlag, 'n hamer, 'n S / R-vlak, 'n tendens lyn. objektief Mense soos Kyk, Mamaysky, Osler en Wang het krap die verf in die veld akademiese navorsing. Ek wonder of daar mense hier wat belangstel in die bespreking van hierdie probleme is. Dit is uiters moeilik om probleme op te los. Hulle betrek komplekse wiskunde gereedskap. Ek dont verwag dat 'n klomp mense hier te plaas, maar ek wens waardevolle poste. Geen gierigheid. Geen vrees. Net wiskunde. Wanneer jy begin om hierdie dinge te ontleed, besef jy hoe sleg die quotcommon knowledgequot wat verkondig op kleinhandel forums is. Want byvoorbeeld deur dit te doen Monte Carlo simulasies van korttermyn handel algoritmes, jy kan 'n paar baie verrassende feite oor hoe jy jou TP en SL moet stel, na gelang van die onlangse optrede van die instrument te vind: Of die prys wat jy moet betaal as jy wil nou handel versus wag 'n bietjie (mark versus limiet volgorde): dit is die soort van insig dat slegs kwantitatiewe analise kan bring. Maar voordat hulle in staat om hierdie soort van simulasies te doen, moet jy om te werk met 'n goeie gereedskap en skoon data. Wat beteken grafte MT4 en sy slegte historiese data geword Oktober 2013 Status (geen versprei.): Forex Shaman 1468 Posts Wanneer jy begin om hierdie dinge te ontleed, besef jy hoe sleg die quotcommon knowledgequot wat verkondig op kleinhandel forums is. Want byvoorbeeld deur dit te doen Monte Carlo simulasies van korttermyn handel algoritmes, jy kan 'n paar baie verrassende feite oor hoe jy jou TP en SL moet stel, na gelang van die onlangse optrede van die instrument te vind: Of die prys wat jy moet betaal as jy wil nou handel versus wag 'n bietjie (mark versus limiet volgorde): dit is die soort van insig dat slegs kwantitatiewe analise kan bring. Maar voordat hulle in staat. Hierdie eksperiment is te betwyfel, i dont weet wat monster wat jy gebruik het of hoe jy die monster versprei, maar ek weet dat in 'n normaal verdeel steekproef Dit maak nie saak wat RR jy het, sal jy geld verloor óf manier. Nou natuurlik die prys is nie normaalweg gedi tribu maar ek versuim het om enige papier wat korrek die verspreiding van die prys, die mees akkurate gemeet nog was waarskynlik die T verspreiding sien, maar selfs dit versuim het om op die JPY pare sodat sy baie hard om die model prys in hierdie mode So 'n soort van ewekansige inskrywing is buite die kwessie, nou die snaakse ding is dat die meeste van die aanwyser met die meeste van die parameters gee erger as ewekansige resultate, maar indien dit korrek ingestel, dan is dit dalk 'n voorsprong gee, soos Ek ontleed 'n klomp van die aanwysers en dit blyk dat dit gegee winste oor baie jare van toetse. En as jy handel op grond van 'n nie-ewekansige sein wat eintlik 'n insig in die meganika van die prys en kan die prys voorspel met meer as ewekansige akkuraatheid, dan dink ek dat die kleinhandelaars is buitengewoon. maar reg in hierdie een. So ek dink die 2 Beloning: 1 Risiko is eintlik waar en nuttig, want dit is 'n quottrend catcherquot, hoe hoër loon vang breakouts en die laer risiko (indien groter as die geraas) verswelg al geraas, en bied 'n positiewe verwagting. Nou 2: 1 RR is goed, maar 2: 1 kan 100 pit TP met 50 pit SL of 78 pit, met 39, of nog vele meer combination. And jy nog iets wat jy watter een van hulle kan vertel om use. So moet wees die 2: 1 op sigself is nie die heilige graal, sonder addisionele ontleding te vertel wat parameters om te gebruik en wanneer om dit te gebruik, sal dit waarskynlik misluk, so dit is hoekom die meeste kleinhandelaars selfs teer weg in 2: 1 RR omdat hul ontleding sux, maar met 'n goeie analise van die 2: 1 sal hou. Maar ek het baie toetse met nie-ewekansige seine en dit alles getoon dat RewardgtRisk situasies die beste gevaar. Die 2 pit TP met 30 pit SL soos dit het op jou prentjie dit nie baie lewensvatbare, ook nie eens realistiese, met 'n kleinhandel makelaar sy onmoontlik om kopvel wat akkuraat sonder enige glip, sodat selfs wanneer jou analise op statiese data korrek is, dit sal nie werk nie op 'n ware markte omdat die glip, versprei en requotes gewoond laat jy handel soos dit. quotTheres n sucker gebore elke minutequot - P. T. Barnum die wiskunde is buite my, maar hierdie navorsing kan van belang 'n wiskundige bewys van die bestaan ​​van tendense in 64257nancial tydreekse arxiv. org/pdf/0901.1945.pdf wees, want ek probeer om die elemente van tegniese ontleding kwantifiseer Ek moet die postulaat bestaan ​​van die tendense. Soos ek hierbo die Quant het geen ander keuse as om te vertrou sy model. Here dit is nie 'n baie riskante weddenskap. In die koerant geplaas jy die skrywer definieer die prys as 'n sein gemaak van die tendens en 'n toevoeging komponent ossillerende rondom hierdie tendens. Enige sein kan ontbind word op hierdie manier. Die tendens om die werklike (fundamentele) of nie (pure ewekansige) is van minder belang. Tog het ek dat die tendense in die mark is geneig om meer stabiel as die tendense in 'n lukraak gegenereerde grafiek te wees. Ten spyte van die grafiek is gebou uit die probabilies van die mark. Na een het gedefinieer dat die tendens is 'n gladde komponent waarom die prys ossilleer n mens moet 'n gemiddelde bou om hierdie komponent te vind, in reële tyd, van die prys. Dit is wat Im probeer om te bereik. Hier is 'n konstante reeks kolomgrafiek van AUD / USD. Die stippellyn kurwe is 'n nie oorsaaklike filter wat die prys stryk. Ek definieer dat dit die tendens. Die prys is inderdaad ossillerende rondom dit. Die filter gebruik pryse in die toekoms. Ek kan weet die waarde daarvan vir die laaste 42 bars (sy lag). Maar ek wil hê dat die tendens in realtime skat. Die dun lyn is 'n Kalman filter wat gebruik word om die posisie van die filter skat in 42 bars. Die skakerings baken die 1ste, 2de en 3de standaardafwykings. Behalwe gedurende baie sterk beweeg die Kalman filter binne die eerste twee afwykings word gehou. Ive nooit die glad filter Buite die 3de afwyking gesien. Dit is nogal accurate maar geen so glad as die teiken dit dop. Vir die volgende stap id graag outomaties bou die tendens kanale, dit wil nou hakies die PA en kyk of die skatting verbeter kan word. So ek moet 'n gemiddelde bou om hierdie ander komponent van die TA vind. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) Omdat ek probeer om die elemente van tegniese ontleding Ek moet die bestaan ​​van die tendense postulaat te kwantifiseer. Soos ek hierbo die Quant het geen ander keuse as om te vertrou sy model. Here dit is nie 'n baie riskante weddenskap. In die koerant geplaas jy die skrywer definieer die prys as 'n sein gemaak van die tendens en 'n toevoeging komponent ossillerende rondom hierdie tendens. Enige sein kan ontbind word op hierdie manier. Die tendens om die werklike (fundamentele) of nie (pure ewekansige) is van minder belang. Tog het ek dat die tendense in die mark is geneig om meer stabiel te wees. Nie alle pare tendens in die dieselfde manier, en op dieselfde timeframe. If jy kyk vir 'n kort / korter tendense termyn op H4 of D1 grafiek, dan vergeet euro / dollar en Britse pond / dollar en dinge soos dat. Kyk maar na pare wat groot verskil tussen swaps het (AUD / JPY, NZD / JPY, EUR / RUB, USD / ZAR, ens) dit het fundamentele redes agter dit, sodat jy nie nodig het om tyd te mors om die bestaan ​​van die tendens te regverdig, omdat die rentekoerse wat sal doen vir jou. Jy moet net 'n sein instrument, en my 2: 1 RR wat ek gepraat oor die vorige post, en dit moet 'n positiewe expectancy. And natuurlik net handel in die rigting van die positiewe ruil gee om nie geld te mors op die negatiewe swaps. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) Wanneer jy begin om hierdie dinge te ontleed, besef jy hoe sleg die quotcommon knowledgequot wat verkondig op kleinhandel forums is. Want byvoorbeeld deur dit te doen Monte Carlo simulasies van korttermyn handel algoritmes, jy kan 'n paar baie verrassende feite oor hoe jy jou TP en SL moet stel, na gelang van die onlangse optrede van die instrument te vind: Of die prys wat jy moet betaal as jy wil nou handel versus wag 'n bietjie (mark versus limiet volgorde): dit is die soort van insig dat slegs kwantitatiewe analise kan bring. Maar voordat hulle in staat. Dit is ook een van die redes waarom id graag doen wat Im doen: wanneer die geraas vlak is hoog, sommige mense hul SL in reaksie op die incertainty verhoog as gevolg van die wisselvalligheid ander net nie betree. In plaas id graag die amplitude van die geraas skat ten einde 'n beperking ten einde in plek gestel op die grens van die vertroue interval met 'n veel kleiner stop. Natuurlik Siek minder dikwels veroorsaak word as onmiddellik betree, maar as die SL kan verdeel word deur twee die RRR verdubbel sonder om die oorwinning koers te veel MT-wat ek gebruik net MT4 te laat val 'n paar Indi gevind op die net om te sien hoe hulle lyk hou op die skerm. Geen gierigheid. Geen vrees. Net wiskunde. www. forexfactory / showthre: Die eenvoudigste benadering tot 'n tendens verandering spoor sou die metode wat hooimold gebruik word. 04post7519704 Meet die hoeke tussen die tendens lyne, as sy nie te steil dan is sy 'n tendens change. He gebruikte bewegende gemiddeldes meer dinamiese wees. Dit is nie die mees doeltreffende en elegante metode, maar dit is eenvoudig en waarskynlik winsgewend as jy op soek is na 'n lang tendense termyn, op H4 of hoër tydraamwerk. Nie alle pare tendens in die dieselfde manier, en op dieselfde timeframe. If jy kyk vir 'n kort / korter tendense termyn op H4 of D1 grafiek, dan vergeet euro / dollar en Britse pond / dollar en dinge soos dat. Kyk maar na pare wat groot verskil tussen swaps het (AUD / JPY, NZD / JPY, EUR / RUB, USD / ZAR, ens) dit het fundamentele redes agter dit, sodat jy nie nodig het om tyd te mors om die bestaan ​​van die tendens te regverdig, omdat die rentekoerse wat sal doen vir jou. Jy moet net 'n sein instrument, en my 2: 1 RR wat ek gepraat oor die vorige post, en dit moet 'n positiewe gee. Im op soek na kwantitatiewe definisies nie Grand-mas resepte. Ook wil ek vergeet van enige instrumente. Gegewe die instrument, EUR / USD, ZAR / JPY of dollar / CNH, hoe om die tendens I dont skat omgee is dit duidelik of nie. Ek dont care die fundamentele rede. Ek dont care dit voorspellende krag of nie. Ek wil dit skat op enige instrument op enige tydstip in real time. BTW USD / TRY het swap in die kort rigting, die teenoorgestelde van sy tendens. Aangeheg Image (Klik om te vergroot) Im op soek na kwantitatiewe definisies nie Grand-mas resepte. Ook wil ek vergeet van enige instrumente. Gegewe die instrument, EUR / USD, ZAR / JPY of dollar / CNH, hoe om die tendens I dont skat omgee is dit duidelik of nie. Ek dont care die fundamentele rede. Ek dont care dit voorspellende krag of nie. Ek wil dit skat op enige instrument op enige tydstip in real time. 'N Kwantitatiewe definisie sou wees om te meet die verspreiding van rigting verander bosluise soos dit is en indien daar meer upticks as downticks in 'n sekere tydperke dan is sy 'n uptrend. Die tyd interval moet nie te min, want dan is die breakouts sou kwalifiseer om hierdie so goed, maar ek dink atlest 15-20 kerse lank. Dit is eintlik die definisie van 'n tendens, meer upticks as downticks, nie meer opwaartse beweging as afwaartse beweging, omdat die opswaai dryf die beleggers nie die duur van die move. If n newbie handelaar sien 'n flikkerende kers beweeg stadig, in die sin dat 3 klein blok tot 1 groot blok af, dan is die handelaar sal waarskynlik koop there. And die tendens is gegenereer deur die stom geld gewoonlik. die bel of wat ook al jy dit wil noem Die ineenstorting van die tendens of borrel is die slim geld. BTW USD / TRY het swap in die kort rigting, die teenoorgestelde van sy tendens. Presies, hoe meer negatiewe die omruil die sterker die trend. There is 'n paar makelaars wat daar positiewe swaps bied, maar gewoonlik nie baie. Maar die belangrikste element is daar dat dit sal omkeer op 'n stadium, soos die euro / RUB, so in hierdie geval wag totdat al die nuwelinge die gewemel gekoop, en wanneer dit begin om te crash sal dit 'n gewaarborgde verslechtering neiging daar wees. AUD / USD en NZD / USD is meer vloeistof sodat dit gebeur meer dikwels daar, dis hoekom baie handelaars hoef agterkom dat, maar sy dieselfde ding. quotTheres n sucker gebore elke minutequot - P. T. Barnum Nou natuurlik die prys is nie normaalweg gedi tribu maar ek versuim het om enige papier wat korrek die verspreiding van die prys, die mees akkurate gemeet nog was waarskynlik die T verspreiding sien, maar selfs dit versuim het om op die JPY pare sodat sy werklik moeilik om te model die prys in hierdie mode As jy oorskakel van fisiese tydsduur tot gebeurtenis tyd, sal jy sien dat die pryse (opbrengste eintlik) skielik normaal verdeel. Dit is waarom die meeste HFT analiseer die mark in geval tyd (trade-tyd in die geval HFT nog meer presies te wees). Maar ek het baie toetse met nie-ewekansige seine en dit alles getoon dat RewardgtRisk situasies die beste gevaar. Jy gemis 'n kritieke deel van my foto - die wisselvalligheid schuifbalk. Die resultate (beste RR) verandering dramaties gebaseer op die instrument wisselvalligheid. So het die resultate is op voorwaarde dat markonbestendigheid. Die 2 pit TP met 30 pit SL soos dit het op jou prentjie dit nie baie lewensvatbare, ook nie eens realistiese, met 'n kleinhandel makelaar sy onmoontlik om kopvel wat akkuraat sonder enige glip, sodat selfs wanneer jou analise op statiese data korrek is, dit sal nie werk nie op 'n ware markte omdat die glip, versprei en requotes gewoond laat jy handel soos dit. Die snaakse jy sou sê dit sal nie werk nie op 'n ware markte, want Ive dit in die laaste 2 jaar is besig met 'n (groot) werklike rekening. Ek dont weet oor jou makelaar, maar op FXCM ek gereeld oop 600 baie posisies (6 miljoen) op EUR / CHF met hoogstens 0,4 pitte glip (maar ek maak dit in verskeie klik oor 1-2 sekondes, nie 'n enkele bevel). Ja, vir 2000 baie posisies Ek sal waarskynlik 2 pitte glip, maar toe siek op daardie punt, moet Siek bron likiditeit uit verskeie plekke, en impak mark word tot die minimum beperk. So ek het geen probleme scalping vir 1.4 pitte op FXCM, wat my 0.9 pitte wins gee (waarvan 0,6 pitte sal die kommissie wees). As jy oorskakel van fisiese tydsduur tot gebeurtenis tyd, sal jy sien dat die pryse (opbrengste eintlik) skielik normaal verdeel. Dit is waarom die meeste HFT analiseer die mark in geval tyd (trade-tyd in die geval HFT nog meer presies te wees). Jy gemis 'n kritieke deel van my foto - die wisselvalligheid schuifbalk. Die resultate (beste RR) verandering dramaties gebaseer op die instrument wisselvalligheid. So het die resultate is op voorwaarde dat markonbestendigheid. Die snaakse jy sou sê dit sal nie werk nie op 'n ware markte, want Ive is om dit te doen. Ja, dit voel baie vreemd vir my dat basies alles in die natuur is normaal verdeel, maar die mark is nie, dit voel strange. So met behoorlike filter en ontleding PF die werklike gebeure wat die kandelaars plaasvind, en nie, dan is dit sal gewoonlik distributed. It is baie logies, so blyk dit dat die kandelaar grafiek is regtig 'n verwronge beeld van die markte Tog, die mark gaan nog na die plek wat is gekenmerk deur die candlestick. What i dont verstaan, is dat dit nie saak wat versprei of kommissie wat jy sal hê, sal jy nog 'n paar, so in daardie vorige geval waar jy sou scalped 2 of verloor 30 pitte jy hoef kopvel 2 en jy dit nie verloor 30. As die kommissie is 0.6 dan is jy kopvel 2 / - 0.4 omdat die glip kan enige kant toe gaan en - 0.6 so in gemiddelde 1,4 pitte en verloor 30. so hoeveel is die fout marge of is daardie tafel van jou bereken op netto resultate quotTheres n sucker gebore elke minutequot - PT Barnum Dit is baie logies, so blyk dit dat die kandelaar grafiek is regtig 'n verwronge beeld van die markte Tog, die mark gaan nog na die plek wat is gekenmerk deur die kandelaar. Soms. En ander kere die kandelaars funksies (stutte, trendlines) geïgnoreer. Ive gesien vraestelle wat getoets TA funksies algoritmies (trendlines, HampS.). Die gevolgtrekking is dat hul voorsprong is baie baie laag, indien dit bestaan ​​glad nie. Wat ek nie verstaan ​​nie, is dat dit nie saak wat versprei of kommissie wat jy sal hê, sal jy nog 'n paar, so in daardie vorige geval waar jy sou scalped 2 of verloor 30 pitte jy hoef kopvel 2 en jy dit nie verloor 30. As die kommissie is 0.6 dan kopvel jy 2 / - 0.4 omdat die glip een manier kan gaan en - so 0.6 in gemiddelde 1,4 pitte en verloor 30. so hoeveel is die fout marge of is daardie tafel van jou bereken op netto resultate Spreads en kommissies sal die algemene vorm van die oppervlak nie verander nie, sal hulle net skuif die 0 wins vliegtuig rond. Aangesluit Augustus 2011 Status: Lid 1106 Posts OK Laat ek probeer om hierdie op koers te hou voordat dit kan daal tot die outspace. Vir nou wil ek die PA hakies binne 'n tendens kanaal. quotby koppeling van die hoogtepunte / die lowsquot: Hoe om hierdie kanaal Die gewone antwoord is trek. Maar wat is 'n hoë (lae) As ek twee agtereenvolgende groen kerse, sal die tweede een waarskynlik sy hoë hoër en sy lae hoër te. Natuurlik is dit gewoond die prys korrek hakies. Ek moet beduidende hoogtepunte en laagtepunte oor 'n betekenisvolle tydperk. Hoe lank vir die duur van sy eintlik redelik maklik. Ek wil die ossillasies rondom die tendens stut. Daarom is die belangrikste tydperk van hierdie ossillasies moet langer as die tydperk van die uitroei frekwensie van my tendens definisie wees. Wat beteken 'n keerpunt beduidende Hier is 'n kiekie van 'n ander Kalman filter (rooi). Hier is dit spore 'n tweede orde polinoom regressie (blou) wat gebruik word om die beweging van die mid-prys (senter prys tussen die hoë en die lae van die kers) skat. Die swart streep rondom die Kalman filter is die eerste standaardafwyking. Wanneer die ondergrens van hierdie koevert terug op bo die laagste waarde bereik deur die hoër gebonde (pyl aan die linkerkant), kan ek kyk na die prys verhuis aansienlik genoeg om te oorweeg die laagste prys van 'n geldige spilpunt wees. Maar op die regte pyl hierdie toestand is gemis met 0,2 pit. Is dit Voordelige om die nadeel te verwerp as gevolg van 0,2 pit Aangeheg Image (Klik om te vergroot) geword Augustus 2011 Status: Lid 1106 Posts Dankie vir die opstel van hierdie vraestel. Dit is 'n voorbeeld van wat ek beskou as 'n questionnable definisie. Die skrywers hoef te verduidelik waarom hulle 'n 120 dag venster en word gebruik. Hulle hoef te verduidelik hoekom 'n 10x10 rooster gebruik word in plaas van 9x13 byvoorbeeld. Hulle hoef te verduidelik die rede vir die gewigte in die rooster selle. Hulle hoef te verduidelik waarom die patroon wat hulle probeer om te pas is 'n gebroke lomp vlag in teenstelling met 'n vorm vlag. Hulle hoef te verduidelik waarom hulle kies om 'n lomp vlag te pas in 'n lomp mark. Ek sou gevind het dit baie meer interessant om te lomp vlae of ten minste twee vlae te pas. Is die goeie resultate te danke aan die goeie passing, die overfitting van die buite-die-blou parameters of bloot omdat hulle net lang posisies opening in n bullish mark Geen gierigheid. Geen vrees. Net wiskunde. Lede moet ten minste 0 geskenkbewyse te plaas in hierdie draad. 0 handelaars lees nou Forex Factoryreg is 'n geregistreerde handelsmerk. Verbind Oor Produkte Webwerf