Gevorderde Afgeleides Handel Strategieë

Sertifikaat in Afgeleides Market Strategieë (CDMS) Welkom by die dinamiese afgeleides landskap uitvoering huis van 'n paar van die mees komplekse finansiële instrumente in die belegging gemeenskap. Die Sertifikaat in Afgeleides Market Strategieë help ontrafel hierdie komplekse onderwerp in aksie kennis wat jy dadelik kan gebruik in jou huidige of toekomstige rol. As jy op soek is om erken te word as 'n spesialis wat die meer komplekse fasette van die mark uitvoering maak die CDMS verstaan ​​is reg vir jou. JY SAL nakoming van lisensie vereistes sodat jy beursverhandelde opsies aan die publiek verkoop DEVELOP. Nakoming van lisensie vereistes sodat jy om aansoek te doen vir lisensie om termynkontrakte te verkoop aan die publiek nakoming van lisensie vereistes (saam met die Kanadese Commodities Toesighouers Eksamen) om diskresionêre portefeuljebestuur uit te voer (met futures) Diep kennis van die omgewing afgeleides Know-how wat kan tak in-termynkontrakte, opsies, of toesighoudende opleiding 'n sterk begrip van beginsels risiko as dit betrekking het op afgeleide instrumente leerbaan Nota: die voltooiing van keusevakke moet anders as die verpligte kursusse wees. KENNISGEWING ndash 5 jaar reël: Die opvoedkundige pad moet voltooi nie meer as 5 jaar voor aansoek om die sertifikaat te ontvang. As 'n individu die 5 jaar tydlyn, voltooiing van die hoogste vlak van die vereiste in die opvoedkundige pad oorskry (of ekwivalent) sal vereis word voor die sertifikaat toegestaan. LEI TOT beroepe soos: Institusionele Trader Beleggingsadviseur Risikobestuur Professionele Corporate Officer Corporate Finance Specialist / Analyst Portefeulje ManagerTrading OTC Advanced Options en Derivatives Hierdie kursus is ontwerp om die bestuur, handelaars, risikobestuurders en terug kantoor personeel te help in die energie-industrie kry 'n deeglike begrip van wat hierdie finansiële instrumente is, wanneer hulle moet in diens geneem word en hoe hulle kan suksesvol bestuur word. Die kursus sluit 'n oorsig van die verskillende tipes van OTC instrumente, hoekom dit gebruik word, voor - en nadele van OTC afgeleides en opsies en wanneer spesifieke tipes OTC instrumente is die meeste geskik is. Onderwerpe wat gedek word sluit in: lineêre en nie-lineêre OTC afgeleides, en wanneer en hoe hierdie instrumente word gebruik in die energie-industrie. Wisselvalligheid: Historiese en geïmpliseer wisselvalligheid (insluitend wisselvalligheid glimlagte). Opsieprysmodelle insluitend Black-Scholes, Cox, Ross, Rubenstein en Monte Carlo modelle. Volumetriese teen Delta verskansing en hoe om lineêre instrument verskans uitbetaling profiele na te boots met opsies. Opsie verspreiding strategieë: Directional en wisselvalligheid verspreiding strategieë. Opsie oefening style insluitend Amerikaanse, Europese en Bermudase. Die wat, waarom, wanneer en hoe van eksotiese opsie handel strategieë. Trading simulasies: Om geld te maak met opsie-strategieë 8211 Hierdie kursus sluit vier handel simulasies. In al hierdie handel simulasies, sal deelnemers analiseer die onderliggende instrument, ontwikkel 'n opinie oor wisselvalligheid en mark rigting en dan te implementeer 'n opsies heining strategie wat die beste by hul ontleding van die mark. Hierdie kursus is van toepassing op alle vlakke van die energie-infrastruktuur, olie, natuurlike gas, elektrisiteit en steenkool. Individue in elke funksionele gebied van verantwoordelikheid in alle energie nywerhede waarvan besluite het 'n groot finansiële impak sal baat vind by hierdie program. Oorsig Nou dat jy - Bestuurders van gebiede soos handel, risikobestuur, nakoming, menslike hulpbronne, krediet, kontrakte, operasies, bemarking, verkope, verskaffing en verspreiding, aankope, finansiële en rekeningkundige sal deur die loop hoog beneficial. Derivatives handel strategieë te vind geleer het oor Futures amp Options, wat langs effektief gebruik hierdie instrumente, 'n mens moet weet oor die verskillende kombinasies van Vlek, Futures amp Options posisies wat dit moontlik maak een van verskeie beleggings en handel doelwitte te bereik. Ons het 'n spesiale Geïntegreerde aangebied het wat hierdie kursus met die Derivatives kombineer: Futures amp Options Kursus. Besonderhede hieronder. Bel ons op 91 93419 67573 te laat weet as jy belangstel om deel te neem is. Ook, kan jy wil om te kyk na ons volgende GRATIS Inleidende sessie oor die kursus. Kom in kontak met wanneer amp waar weet. Vakinhoud Bullish Strategieë 1. Koop Stock. 1. Gedek Straddle. 2. Koop Call. 2. Sintetiese Lang Stock. 3. Gedek te skryf. 3. Sintetiese Long Call. 4. Skryf plaas. 4. OTM Call Tyd te versprei. 5. Bull Smeer - Call. 6. Bull Smeer - Sit lomp Strategieë 1. kort verkoop. 1. Sintetiese Kort Stock. 2. Koop plaas. 2. Sintetiese Lang Sit. 3. Skryf Call. 3. OTM Sit Tyd te versprei. 4. Bear Smeer - Call. 4. verhouding Sit versprei. 5. Bear Smeer - Sit. Neutrale Strategieë 1. Kort Straddle. 2. Long Butterfly. 3. OTM Call Tyd te versprei. Defensiewe strategieë: die beskerming van 'n verlies van winste tydens 'n verblyf in die mark vir enige verdere waarskynlik winste. Herstel Strategieë: 'n fout gemaak hoe 'n mens verliese te verhaal deur die byvoeging van opsies strategieë om die bestaande primêre posisie. Beskermende strategieë: die mark betree het, maar nou koue voete nie seker of om op te hou of uitgang opsies strategieë kan help oplos jou dilemma. LIVE, Hands-On, Praktiese ambagte wat kyk na die werklike data, demonstreer en te debatteer praktiese kwessies soos orde plasing, likiditeit probleme, gebruik van kruis produkte, die keuse tussen verskillende keuses 'n opsie speler het op 'n punt en nog baie meer. Natuurlik Aangebied deur. Die kursus sal deur dr Musa R Kaiser, besturende direkteur, CMT. Klik hier om meer oor die kursus aanbieder weet. Sessies formaat omdat ek verneem Futures amp Options, met behulp van hulle effektief is die volgende uitdaging wat begrip vereis en gewoond raak aan 'n paar baie innoverende maniere om te wen kombinasies in die markte. Die verskillende konsepte amp strategieë word in duidelike en reguit vorentoe manier. Illustrasies en voorbeelde word dikwels gebruik om idees toe te lig. Om die leer te fasiliteer, is die klasse gehou in 'n baie semi-formele en gemaklike omgewing. Om begrip te verseker, deelnemers het die geleentheid om te kom en te verduidelik amp demonstreer konsepte aan ander: dit maak voorsiening vir 'n dieper betrokkenheid en akkurate leer. Daar sal 2 klasse per week van elke oor naweke 2 1/2 uur. Ideaal vir die ernstige en toegewyde belegger - Trader. Vir die markdeelnemer op soek na die volgende vlak van kennis, vaardigheid en gesofistikeerdheid in die markte. Dit is 'n gevorderde kursus en deur begrip van Vlek en Options konsepte is wat nodig is om ten volle voordeel trek uit hierdie kursus. Ons bied dekking vir 'n paar strategieë. Een of die ander strategie sal altyd werk, ongeag die stand van die mark kan wees. Verstaan, te kies en te behoorlik implementering van die korrekte strategie is die sleutel tot sukses in Options Trading. Wat kan jy verwag Leer om geld te maak in alle marktoestande: lomp, lomp, plat of vlugtige nou dis meesterskap Om hierdie doel te bereik, sal jy noodwendig moet 'n innerlike begrip van die markte, 'n beter vermoë om markbewegings te voorspel in vooraf verkry en voordeel trek uit die dieselfde deur (hoogs) winsgewende posisies in die markte. Wanneer amp Waar Dae amp tye: Ons het so pas 'n kursus voltooi, kontak om ons te laat weet van jou belangstelling en ons sal julle hou updates oor die volgende kursus. Natuurlik Duur: 3 maande vir die volle Options amp Options Trading Strategies natuurlik. (1 maand vir Toekomsnavorsing, 1 maand Options en 1 maand Afgeleide handel strategieë. Ekstra sessie amp hersien versterk konsepte amp praktika sal uitgevoer word). Plek: BIC Kantoor, 45 Netaji Road, Fraser Town, Bangalore 560 005.DDMARKETS Gevorderde Binary Options Tegnieke Deel I Binary Options Binary opsies opgedoen enorme gewildheid oor die jare is dikwels deur gesoute handelaars verwys as 'n gewone vorm van 8220gambling.8221 Soos vraag vir die vereenvoudigde vorm van opsies verhoog ons gesien goksites te voeg binêre opsies om hul lojale spelers, swaar verbloem word deur die term 8220trading.8221 ons het baie 8220traders8221 voering in die voorkant van die mark maak slagter, gereed gesien uit te gestroop hul Crown van juwele. Die slagting plaasvind 24 uur per dag, selfs ten tyde van hierdie skrywe. As jy nog nooit verhandel voor welkom om die werklike finansiële markte. Jy kan enige finansiële instrument wat deur die makelaar, 'n geldeenheid paar, 'n voorraad, 'n indeks of 'n kommoditeit te kies. Jy dan voorspel of die toekoms prys van die gekose instrument hoër of laer sal wees aan die einde van 'n voorafbepaalde tyd soos 15 minute, 30 minute, 60 minute, die einde van die verhandeling dag ens Let8217s neem EURUSD as 'n voorbeeld. Die huidige prys is 1,3470. Ek moet voorspel of die prys hoër of laer as die huidige prys (1,3470) in 'n sekere tyd dat die makelaar bied my sal wees. As ek gekies 15 minute, as aan die einde van die tyd gekies EURUSD verhandel as ek voorspel (selfs deur net 'n fraksie van 'n neut) Ek sal verdien op die binêre opsie handel. Die vasgestelde tyd staan ​​bekend as die verstryking. Die verdienste oor suksesvolle ambagte in die binêre opsies mark kom in die vorm van persentasiepunte en word algemeen na verwys as die uitbetaling. Die uitbetaling wissel van die gekose instrument, maar dikwels wissel tussen 70 8211 85. Byvoorbeeld, as ek 1000 in 'n binêre opsie belê en dit verstryk as ek voorspel, indien die uitbetaling was 70 my verdienste sou 700 (70 van 1000) word. As jy egter die mark het teen my handel by die verstryking sou ek 'n verlies van 1000 aangaan. Daar is geen versprei, geen kommissies, geen verskuilde koste, net jy en die mark. Gevorderde handel strategieë: Tydsberekening In teenstelling met ander markte jou handel kan maklik verval uit-die-geld ( 'n handelsmerk wat verstryk in 'n verlies as die mark nie handel te dryf as jy verwag) as gevolg van die feit 'n breukdeel van 'n pit (0,00001) bepaal die lot van jou handel. Misreken die inskrywings is nog 'n element wat ons graag wil bespreek. Jy kan 'n bedryf nie plaas wanneer jy wil, selfs al is jou handel strategie bied jou met 'n ordentlike inskrywing. Bykomende voorsorgmaatreëls getref moet word om die uitslag van die gevestigde handel te verseker. Daar is honderde van handel strategieë, maar ons sal probeer om 'n universele riglyn wat enigiemand kan diens lewer. Op grond van ons ervaring, moet jou inskrywing gebou om sy kern op koop / verkoop op dips strategieë. Vir voortsetting patrone, omkeer patrone en tempo, as ons 'n 30min inskrywing in GBPUSD byvoorbeeld eerder as kragtig wys die muis om die knoppie uitvoering sou ons die 15min ondersoek en kyk vir 'n dip vir ons handel te plaas. Die verlangde dip kan realiseer in baie vorms soos ondersteuning / weerstand hertoets, toets vir die lewering, Elliott golwe ens As die inskrywing op 'n daaglikse skedule sou ons die 4hr grafiek en uurlikse grafiek om ons toetrede tyd voor te ondersoek. Tydsberekening jou inskrywing is net so belangrik soos jou verstryking en het die mag om te vernietig of beton jou handel rekening. Weereens, as jy haven8217t is die handel vir ten minste twee jaar stel ons te weerhou van die 5min grafiek. Gevorderde handel strategieë: Risiko Die volgende element is risikobestuur en handel sielkunde in die binêre opsies mark. 'N heeltemal ander benadering geneem moet word, moenie probeer om jou tradisionele risikobestuurstrategieë van ander markte te boots in binêre opsies. Ons stel voor dat net 3,00 van jou kapitaal bloot op enige gegewe tyd. Dit beteken dat as ons belê 5000 dit beteken is maksimale blootstelling sou 150. Maar wees, sal ons nie die volle bedrag te belê in 'n enkele handel, maar verdeel dit in 4 binêre opsies. Byvoorbeeld, kan 60 40 25 25. Die binêre opsies gelyktydig geplaas slegs as 'n inskrywing word verskaf maar op verskillende instrumente. Deur die verspreiding van risiko wat jy sal die moontlikheid van jouself te veel bloot te stel aan 'n spesifieke geldeenheid of ander finansiële instrument te verminder. Gevorderde handel strategieë: sielkunde Die handel sielkunde is meer veeleisend in binêre opsies. Wanneer aangaan agtereenvolgende verliese, wat natuurlik 'n onverdeelde deel van die handel 'n mark, kan die menslike natuur 'n wraak reis op die market8217s bulle en bere te soek. Die handelaar sal stap uit die konserwatiewe risikobestuur en bloot 'n groot bedrag van die kapitaal ten einde die verbrande-tot-helder fondse te haal. Dit die begin van 'n verraderlike reis, wat baie handelaars wat eindig met trane, hartseer en geestelike pyn. Sodra jy verstaan ​​agtereenvolgende verliese is niks buitengewoon ten spyte van die sukses van jou handel strategie, moet jy perk stel om jou blootstelling mark. Om te vereenvoudig, hoeveel is jy bereid om te verloor voor die intensivering van die mark vir dag / week / maand. As jy 5000 te belê jou daaglikse cap kan wees 150 (3,00 van jou totale balans) byvoorbeeld. Ons wil nie stap oor 4.00 blootstelling van jou totale belegging. Net so moet jy jouself 'n daaglikse limiet op jou inkomste. As jou daaglikse doelwit is 200 deur 'n 5000 belegging (4.00) byvoorbeeld dan ophou handel vir die dag na jou teiken is bereik. Ons is bewus dit is makliker gesê as gedaan, wat is die rede waarom ons raai wat 'n demo rekening met jou makelaar en in plaas van die saak in die lewe rekening beurt om die demo. Op die lang termyn, sal dit jou beskerm teen irrasionele handel besluite soos oor-blootstelling. As jy na verdien 200 (byvoorbeeld) jy 'n verlies van 100 aangaan, is daar 'n skielike drang om die verlore geld uit die mark, wat geboorte geskenk het aan irrasionele besluitneming sal gee as jy gemotiveer met wraak te herwin. As jy toegang tot 'n rekenaar die hele dag stel ons daaglikse doelwitte. Vir die res wat nie van plan is om handel te dryf op 'n daaglikse basis 'n weeklikse of maandelikse teiken is meer realisties. Dit is die voorkomende stappe wat ons vroeër beklemtoon die sielkundige effek van die handel binêre opsies sowel as 'n gesonde risikobestuur te verminder. Jy is onwaarskynlik dat die bogenoemde riglyne in ander plekke te vind terwyl hulle ontwikkel is deur ons eie ervaring in hierdie finansiële sektor. As jy is heeltemal nuut vir handel bereid wees om te werk en te studeer verskeie handel strategieë. Die opbrengs op belegging (ROI) is baie aantreklik, maar ons hoop dat jy verstaan ​​hoe om verfyn jou handel styl in binêre opsies. Ons het gepraat oor kort verval soos 60 sekondes in ons vorige artikel, 8216The Binary Options Lê 0,8217 Ons het ons eie handel strategieë ontwikkel vir so verval, maar ons moet so verval waarsku, ongelukkig, is oop vir manipulasie. As dit is ons tweede ondersoek na die binêre opsies mark ons ​​wil nie aan te moedig handel met so verval in hierdie stadium as gevolg van die risiko wat betrokke is. Trading strategieë vir die bepaling van inskrywings tot die mark sal voorsien word in 'n afsonderlike artikel. Ons nooi jou uit om te volg om op hoogte gehou word toekoms marknavorsing en handel waarskuwings. Ons is in die proses om binêre opsies handel waarskuwings in DDMarkets. You8217re welkom om ons huidige Trades Prestasie in Forex, Commodities, Voorrade en indekse te hersien. Ons is bewys handel waarskuwings in die kol Forex mark sedert Mei 2014. Ons het die uitreiking van binêre opsies handel waarskuwings sedert Januarie 2015. Teken aan by een van ons planne om toegang tot ons binêre opsies handel waarskuwings en na ons gedokumenteer ambagte prestasie. Digitale Afgeleides Markte is 'n globale leier in die handel waarskuwings en mark onderwys. Gevorderde Binary Options Tegnieke Deel I Laaste wysiging: 8 Junie 2015 deur DDMarketsThis hoogs toegepas en praktiese kursus is ontwerp vir energie risiko praktisyns wat belangstel in die verbetering van hul kennis van die beste praktyke in die waardasie, verskansing en risikobestuur van afgeleide instrumente portefeuljes. Die kursus bou voort op die kennis in DPH1 en DPH2 konsepte en verken gevorderde strategieë gebruik om die prys, heining en die bestuur van die risiko van afgeleides in die voorste energie handel organisasies. Afgevaardigdes leer oor die praktiese toepassing van die modelle en strategieë van die punt van die lig van die gebruikers van die modelle, nie die kwantitatiewe ontwikkelaars. Gevorderde markrisikobestuur onderwerpe soos marginale VaR ontleding, back testing VAR-modelle en Extreme waardeteorie (EVT) asook risiko statistieke soos Verdienste at Risk (EAR), Kontantvloeistaat at Risk (CFaR) en Ekonomiese Capital is bedek met praktiese voorbeelde . Verskeie gevallestudies illustreer hoe om 'n doeltreffende stelsel van grense risiko en risiko-aangepaste prestasie meting stel. DPH3 dek ook die beste praktyke in teenparty risikobestuur. Statistieke soos moontlike toekomstige Blootstelling (PFE) en Krediet Waardasie aanpassings (CVA) bekendgestel in die konteks van die kontrak waardasie en risiko aanklagte. Afgevaardigdes leer tegnieke te verskans in illikiede markte met behulp van 'n gevolmagtigde heinings en hoe om futures ekwivalent posisie verslae. Afgevaardigdes voer ook oefeninge met behulp van wisselvalligheid oppervlaktes, skeef-aangepaste Grieke, en stogastiese wisselvalligheid modelle. Hierdie hoogs interaktiewe werkswinkel gebruik huidige gevallestudies, Excel oefeninge en groepbesprekings om die teoretiese konsepte wat in die lesings te versterk. Aanbevole vereistes: DPH1, DPH2 Let wel: 'n skootrekenaar en Excel weergawe 2007 of hoër is nodig om betrokke te raak in die mark data. Nie seker of jy die toepaslike ondervinding Klik hier om jouself te toets op die kennis wat nodig is vir hierdie kursus. Het jy 'n vraag of ondersoek met betrekking tot hierdie kursus Kontak jou plaaslike verkope span: Die Oxford Princeton Program geregistreer is met GARP as 'n goedgekeurde verskaffer vir Voortgesette Professionele Ontwikkeling (VPO) krediete. Die Oxford Princeton Program het bepaal dat hierdie program kwalifiseer vir 16 GARP CPD krediet uur. As jy 'n gesertifiseerde FRM of ERP, asseblief hierdie aktiwiteit aan te teken in jou Credit Tracker by www. garp. org/cpd Market bestuurders risiko Energie handelaars Trading bestuurders eindgebruikers van afgeleides in korporasies Kredietrisiko ontleders Risiko konsultante Risiko en ouditkomiteelede finansiële hoofde en tesourie bestuurders Finansies Departement personeel Compliance bestuurders Midde en back-office personeel Tesouriers en tesourie ontleders Hoof risiko beamptes 301: Delta-verskansing en volmag verskansing - Die gebruik van gevolmagtigdes vir verskansing ontleding hersiening van regressie-analise toegepas verskansing - Gevallestudie: Enkellopend teen verskeie volmag heinings - Delta verskansing van opsie portefeuljes sleuteloorwegings. - Delta-gamma verskansing en Delta-gamma-vega verskansing - Cross-verskansing en kruis-mark Grieke - Gevallestudie: Verskansing geldeenheid en kommoditeit risiko - Tyd Spreads en Delta Neutraliteit. Die skep van 'n delta-neutraal portefeulje met tyd versprei. 302: Portefeuljebestuur van vorentoe en swaps - OTC swaps, vorentoe en termynkontrakte: Sleutel waardasie oorwegings - Stuur kurwe bou en validering in illikiede markte - Stap vir stap waardasie van 'n portefeulje van swaps - Gevallestudie: Verskansing n ruil portefeulje met futures - Aansoek van kontantvloei kaart en nedersetting verslae - die teenparty dimensie risiko Voeg by CVA - Front-Maand ekwivalent (FME): die berekening van FME posisies en die opstel van bod-vra versprei - Verskansing van 'n portefeulje van swaps - PL ontbinding en toeskrywing 303: Energie prys Gedrag: oorsig van vorentoe kurwe modelle - Stuur kurwe gedrag in olie, gas en krag markte - Hersiening van lokoprys modelle: GBM, GBM w / MR, MRJD - ​​multi-faktor en multi-kommoditeit modelle: gestruktureerde Monte Carlo (Cholesky-gebaseerde) vs Skoolhoof komponent ontleding. (PCA). - Excel oefeninge met PCA en gestruktureerde Monte Carlo-simulasie. - Gevallestudie: Die ontwerp van stres toetse met Skoolhoof Component Analysis (PCA) - seisoen en Stuur Curve Simulasies 304: Gevorderde mark Risikobestuur vir Energie Trading - Oorkom bekend probleme met VAR-modelle - Gevallestudie: Hoe om die spel Var - Bekendstelling van wisselings as Risikofaktore - Gevorderde Historiese Simulasie (HS): EWMA HS en-Volatiliteit Opdateer HS - Marginale VaR analise: Aansoeke vir verskansing en Risikobestuur - back testing VAR-modelle: Statistiese toetse - Tail bekommernis en stert asimmetrie: ETL en ander risikofaktore maatreëls. - Extreme waardeteorie VaR en ETL - Integrasie stres toetse in die stert analise. 305: teenparty Risikobestuur - teenpartyrisiko beurs in energie handel - Huidige blootstelling, wat na verwagting blootstelling teen moontlike toekomstige blootstelling - Potensiële blootstelling en die rol van marge, kollaterale en nedersettings. - Berekening PFE in Excel vir Commodity Swaps en Voorspelers - teenparty Waardasie aanpassings (CVA) - teenparty VaR en dinamiese potensiële blootstelling. Toevoeging van wanbetaling waarskynlikhede. - Die gebruik van CVA en PFE om perke teenparty en krediet aanklagte stel. 306: Verdienste op die spel, Kontantvloeistaat at Risk en Ekonomiese Capital - Verdienste in gevaar en kontantvloei op die spel vir verskeie termyne - Die identifisering van natuurlike risiko bestuurders en makro heinings - Marge-op-risiko berekening en likiditeitsrisiko bestuur - Ontwikkeling van pryse, wisselings en korrelasies in 'n dinamiese simulasie raamwerk - ekonomiese kapitaal en RAROC - Gevallestudie: Berekening van ekonomiese kapitaal en pre-handel risiko aanklagte 307: basis Risikobestuur en Afgeleides in Energie Markte - Hersiening van basis instrumente: basis Swaps en uitbrei opsies - verstaan en die gebruik van korrelasie in die waardasie en risiko meting. - Slaggate van korrelasie as 'n maatstaf van afhanklikheid - Kort termyn korrelasie teen langtermyn mede-beweging (co-integrasie) - IAS 39 / IFRS 9 en skansdoeltreffendheid. Ex-ante teen ex-post toetse. - Minimum Variansie verhouding met behulp van wisselvalligheid en Ontleding Korrelasie - Gevallestudie: basisrisiko en verskansingsinstrumente - Gevallestudie: LNG handel en arbitrage strategieë 308: Gevorderde Waardasie onderwerpe en Volumetriese Risiko pryse en verskansing - Pryse en verskansing opsies met wisselvalligheid oppervlaktes - krom-aangepaste Delta en Gamma's - geïmpliseerde volatiliteiten en geïmpliseer prys verspreidings - Stogastiese wisselvalligheid modelle in kommoditeitsmarkte - Waardasie en verskansing van blootstelling met volumetriese risiko - Inleiding tot kleinste-kwadrate Monte Carlo - Gevallestudie: pryse 'n Amerikaanse opsie met die metode Longstaff-Schwartz Fakulteit DR CARLOS BLANCO is 'n kenner op energie, kommoditeit, en finansiële risikobestuur en modellering. Hy was 'n lid van die fakulteit van die Oxford Princeton Programme sedert 2004, waar hy die afgeleide instrumente Verskansing en Risikobestuur Sertifikaatprogram asook kursusse op teenparty Risikobestuur en Gas and Power Trading en risikobestuur. Hy het meer as 100 artikels oor finansiële, energie, en kommoditeit verhandel, verskansing en risikobestuur gepubliseer. Hy is die stigter en besturende direkteur van 'n risikobestuur raadgewende firma met kliënte in Noord-Amerika, Europa, Afrika en Asië. Carlos is 'n voormalige vise-president, Risk Solutions by Finansiële Ingenieurswese Associates. Daar het hy meer as ses jaar as 'n noodsaaklike bydrae tot die ontwikkeling van die energie afgeleides waardasie en risikobestuur modelle van die firma. Hy het ook leading risiko adviserende en opvoedkundige dienste aan meer as 500 energie en kommoditeit firmas en finansiële instellings wêreldwyd. Hy het ook daarin geslaag die wêreld-klas ondersteuning en professionele dienste-afdeling binne die firma. Voor FEA, Carlos gewerk vir 'n heining fonds in die Weste en 'n batebestuur maatskappy in Madrid, Spanje. Hy is 'n voormalige streekdirekteur van die Professionele risikobestuurders Internasionale Vereniging (PRMIA). Testimonials Groot natuurlik wat 'n goeie werk te verduidelik gevorderde en komplekse onderwerpe in maklik om te verstaan ​​terme het. Sou aanbeveel Oxford Princeton aan kollegas. M. B. Terasen Gas